Интересно, где это уважаемый автор увидел "например, фьючерс торгуется по 100, а синтетика по 102"? Такой фантастики даже на ФОРТС нет, по крайней мере последние 2 года не было. По фьючерсам на бумаги вам поставляется реальный актив. Контанго во фьючерсах на бумаги соответствует ставкам по деньгам на соответствующий до экспирации срок. Есть расчетные фьючерсы на индекс РТС, нефть BRENT, курсы валют. Если автор думает, что сможет сделать любым расчетное значение этих инструментов на дату экспирации, то пожалуйста выходите на РТС Стандарт, ММВБ и ICE. С удовольствием с вами поторгуем! "Все гениальное - просто. Акции - труд - прибыль (подробнее о взаимосвязи курсовой стоимости акций и прибыли компании можно прочитать в данном материале). Держитесь реальных активов!" - такая чушь, если вы работаете на заемные деньги или наивно полагаетесь на связь P/E и стоимости акций. Особенно в РФ. Ничем от срочного рынка не отличается.
Ах, конечно, про опционы-то я не сказал. Опцион по определению - инструмент защиты. Его стоимость наиболее актуально отражает цену защиты от того или иного риска. Не хочешь покупать - не покупай. Нечего защищать - не торгуй опционами. Уверен в росте акций - не покупай на них путы. С улыбкой сарказма вспоминаю девушку с 1000 акций ГП в мае 2008г. "Купи 300-е путы на декабрь, будет стоить твой ГАЗПРОМ не 350 а 320, зато на полгода защитишься от турбулентности". "Да не, дорого 10% платить!" - был ответ. Что было дальше вы знаете. В общем, не понимаешь - не торгуй, что акциями, что фьючерсами, что опционами. На рынке реальных активов тоже далеко не все зарабатывают.
Гостю 2011-03-16 в 12:03 Вам просто повезло, Вы же не могли спрогнозировать землятресение в 9 магнитуд и цунаими 14 м в Японии и проблемы с ядерными рекакторам на Фукусиме 1. А если бы этого не случилось Вы бы потеряли в доходнсти от владения акциями ЛУКойла. Вот собственно и сработала бы оснавная функция опциона -страховать риски но платить за это доходностью.
По фьючерсам на бумаги вам поставляется реальный актив.
Контанго во фьючерсах на бумаги соответствует ставкам по деньгам на соответствующий до экспирации срок.
Есть расчетные фьючерсы на индекс РТС, нефть BRENT, курсы валют. Если автор думает, что сможет сделать любым расчетное значение этих инструментов на дату экспирации, то пожалуйста выходите на РТС Стандарт, ММВБ и ICE. С удовольствием с вами поторгуем!
"Все гениальное - просто. Акции - труд - прибыль (подробнее о взаимосвязи курсовой стоимости акций и прибыли компании можно прочитать в данном материале). Держитесь реальных активов!" - такая чушь, если вы работаете на заемные деньги или наивно полагаетесь на связь P/E и стоимости акций. Особенно в РФ. Ничем от срочного рынка не отличается.