Современные методы HFT используют методы машинного обучения для предсказания изменения средней цены (обычно, это средняя/взвешенная цена между ближайшими bid и ask) сделками на таймфрейме <1 sec.
Возможно, имеет смысл упомянуть это при обновлении статьи или рассмотреть, какие новые эффекты могут проявиться из-за появления такого инструмента.
Ringdove, добрый день! В качестве самого простого примера: вы планируете провести на бирже крупную сделку по покупке/продаже ценной бумаге, видите в стакане интересующий Вас объем по цене, которая Вас устраивает, даете поручение совершить сделку по рыночной цене. После нажатия кнопки "выполнить", в системе мгновенно исчезает интересующий Вас объем и появляется по другой цене. Ваша рыночная заявка выполняется совсем по другим условиям. Так что в качестве совета: всегда выставляйте заявки по определенной цене.
Можно привести и более сложные примеры, когда алгоритмисты инициируют в той или иной бумаге активность, стимулирующую других игроков к тем или иным действиям, к срабатыванию стоп-лосов, тейк-профитов и т.п.
Честно говоря, не понял именно эту статью. Я покупаю акции - какая разница, у кого я куплю, у продавца или вклинившегося робота? Как алгоритмисты могут забрать мои деньги? Каким образом я могу понести убытки, если не считать стандартную брокерскую и биржевую комиссии?
Сколько на бирже сложносочиненных способов отъема денег - Остап Бендер бы позавидовал. :))) Поэтому у большинства людей негативное отношение. Финансовая грамотность просто необходима! Мало кто понимает, что фондовый рынок - это инструмент, ещё меньше тех, кто умеет им пользоваться :)))
Возможно, имеет смысл упомянуть это при обновлении статьи или рассмотреть, какие новые эффекты могут проявиться из-за появления такого инструмента.