Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #190 с 15.09.2017 по 29.09.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 42

Здравствуйте! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15 сентября по 29 сентября 2017 года.

 Изменение стоимости пая ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов ММВБ и IFX Cbonds за период с 15.09.17 по 29.09.17

За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс - положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 29 сентября доля акций составляет около 60.25%, а доля облигаций – около 39.4%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.09.17

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.09.17 по 29.09.17

В группе 2.1 без операций.

В группе 5.1 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.09.17 по 29.09.17

В группе 5.2 также без операций.

Изменение дюрации долговой части портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.09.17 по 29.09.17

Дюрация долговой части портфеля  снизилась на 6 дней. 

На 29 сентября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Изменение состава и структуры групы 6.1 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.09.17 по 29.09.17

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы и Лукойла, покупали бумаги Газпрома, ФСК ЕЭС и Аэрофлота.

Изменение состава и структуры групы 6.2 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.09.17 по 29.09.17

В группе 6.2 продавали акции Энел Россия и префы Башнефти, покупали обыкновенные акции Россетей, Акрона, префы Мечела.

Изменение состава и структуры групы 6.3 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.09.17 по 29.09.17

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья.

Изменение отраслевой структуры ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.09.17 по 29.09.17

Переходим к отраслевой структуре портфеля, отметим, что удельные веса всех отраслей увеличились за счет доли денежных средств.

Место ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на на 28.09.17

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №7 Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда облигаций, лицензии УК «Арсагера» сентябрь 2017

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных