Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #191 с 29.09.2017 по 13.10.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 27

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29 сентября по 13 октября 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование акций.

Изменение стоимости пая ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов ММВБ и IFX Cbonds за период с 29.09.17 по 13.10.17

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 13 октября доля акций составляет около 60.7%, а доля облигаций – около 39.3%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

В группе 2.1 без операций.

В группе 5.1 покупали биржевые облигации Россельхозбанка.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного банка.

Изменение дюрации долговой части портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

Дюрация долговой части портфеля  снизилась на 25 дней. 

На 13 октября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Изменение состава и структуры групы 6.1 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Алросы.  

Изменение состава и структуры групы 6.2 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

В группе 6.2 продавали акции Фосагро и префы Башнефти. Покупали бумаги Группы ЛСР, Мостотреста, ОГК-2, МРСК Центра и Приволжья, префы Мечела.

Изменение состава и структуры групы 6.3 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

В группе 6.3 продавали акции Протека

Изменение состава и структуры групы 6.4 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

В группе 6.4 покупали акции ЧМК.

Изменение отраслевой структуры ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.09.17 по 13.10.17

Переходим к отраслевой структуре портфеля, отметим увеличение доли строительства.

Место ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на на 12.10.17

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда облигаций, лицензии УК «Арсагера» октябрь 2017

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных