Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #195 с 24.11.17 по 08.12.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 76

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24 ноября по 08 декабря 2017 года.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 24.11 на 08.12.17 

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds за период с 24.11.17 по 08.12.17

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 08 декабря доля акций составляет около 59.3%, а доля облигаций – около 39.8%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

В группе 2.1 продавали облигации федеральных займов.

В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпром нефти и облигации ЛенСпецСМУ.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

Дюрация долговой части портфеля  снизилась на 18 дней. 

На 08 декабря в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпрома и Алросы. Покупали акции Сбербанка, Аэрофлота, Россетей.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

В группе 6.2 продавали акции Энел Россия, префы Мечела, Татнефти, Башнефти. Полностью продали акции Фосагро. Покупали бумаги ОГК-2, Группы ЛСР. Приобрели новый инструмент – акции Газпром нефти.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

В группе 6.3 покупали акции МРСК Волги.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

В группе 6.4 покупали акции ЧМК.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11.17 по 08.12.17

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти и снижение удельного веса минеральных удобрений.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.11.17

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 07.11.17

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №7 Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда смешанных инвестиций, лицензии УК «Арсагера» декабрь 2017

___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
в разделе «Управление капиталом»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных