Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #199 с 26.01.18 по 09.02.18

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 57

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26 января по 09 февраля 2018 года.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 26.01 на 09.02.18

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds за период с 26.01.18 по 09.02.18

За отчётный период стоимость пая  и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 09 февраля доля акций составляет около 60.3%, а доля облигаций – около 39.4%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020, продавали облигации Москвы.  

В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

В группе 5.2 без операций.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

В группе 5.3 покупали биржевые облигации ПИКа.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

Дюрация долговой части портфеля  выросла на 8 дней. 

На 09 февраля в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка и ФСК ЕЭС, покупали бумаги Газпрома и Лукойла.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

В группе 6.2 продавали акции Газпром нефти, покупали бумаги Россетей, ОГК-2, Системы, Энел России, префы Мечела, Татнефти и Башнефти.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Приволжья, покупали бумаги ПРОТЕКа, МРСК Центра, Банка Санкт-Петербург и ЧМК.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 09.02.18

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.01.18 по 09.02.18

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.02.18

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 08.02.18

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №5 Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость

 

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда смешанных инвестиций, лицензии УК «Арсагера» февраль 2018

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных