Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #201 с 22.02.18 по 07.03.18

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 49

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22 февраля по 07 марта 2018 года.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 22.02 на 07.03.18

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds за период с 22.02.18 по 07.03.18

За отчётный период стоимость пая  и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 07 марта доля акций составляет около 60.3%, а доля облигаций – около 39.5%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

В группе 2.1 без операций.  

В группе 5.1 также без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

В группе 5.2 без операций

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

Дюрация долговой части сократилась на 9 дней. 

На 07 марта в портфеле один дефолтный выпуск, по которому ведется претензионная работа и который не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Алросы.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

В группе 6.2 покупали акции АФК Системы и продавали префы Татнефти.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

В группе 6.3 продавали акции МРСК Волги.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22.02.18 по 07.03.18

В отраслевой структуре портфеля отметим рост долей нефти и энергетики.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.03.18

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 06.03.18

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №1 «Мера риска определяет доходность

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда смешанных инвестиций, лицензии УК «Арсагера» март 2018

___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
в разделе «Управление капиталом»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных