Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #202 с 07.03.18 по 23.03.18

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 55

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07 марта по 23 марта 2018 года.

 Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds за период с 07.03.18 по 23.03.18  

За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 23 марта доля акций составляет около 60.5%, а доля облигаций – около 39.1%.

 

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

В группе 2.1 без операций.  

В группе 5.1 также без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

В группе 5.2 осуществили перекладку внутри выпусков биржевых облигаций Газпром нефти.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

В группе 5.3 без операций.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

Дюрация долговой части выросла на 23 дня. 

На 23 марта в портфеле один дефолтный выпуск, по которому ведется претензионная работа и который не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома и Сбербанка, продавали бумаги Алросы.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

В группе 6.2 покупали акции Энел Россия, ОГК-2 и префы Татнефти, продавали бумаги Аэрофлота и префы Башнефти.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

В группе 6.3 покупали акции ПРОТЕКа и МРСК Центра, продавали акции МРСК Волги.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.03.18 по 23.03.18

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 22.03.18

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №4 «Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

 

 

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда смешанных инвестиций, лицензии УК «Арсагера» март 2018

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных