Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #204 с 06.04.18 по 20.04.18

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 70

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06 апреля по 20 апреля 2018 года.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds за период с 06.04.18 по 20.04.18

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 20 апреля доля акций составляет около 60.7%, а доля облигаций – около 39.3%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 20.04.18 

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

В группе 2.1 продавали облигации Москвы, покупали и облигации федерального займа серии 26207.

В группе 5.1 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

В группе 5.2 покупали облигации Газпром нефти, продавали облигации РЖД, ЛенСпецСМУ и МКБ.

Состав и структура группы 5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» на 20.04.18

В группе 5.3 без операций.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

Дюрация долговой части сократилась на 15 дней. 

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла и Газпрома, покупали бумаги Сбербанка, ФСК ЕЭС, Алросы.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

В группе 6.2 продавали акции Энел Россия и полностью продали префы Татнефти, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Газпром нефти и Аэрофлота.Приобрели новый инструмент -  акции Мосэнерго.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

В группе 6.3 покупали акции Мостотреста, МРСК Центра и Приволжья, Банка Санкт-Петербург.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

В группе 6.4 без операций.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 06.04.18 по 20.04.18

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли нефти и увеличение удельных весов Энергетики и Цветной металлургии.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 19.04.18

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность

 

 

 

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных