Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #220 с 24.08.2018 по 07.09.2018

Эксперт: Вячеслав Питенко - управляющий трейдер

  • 0
  • 16

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период c 24.08.2018 по 07.09.2018.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 24.08.2018 по 07.09.2018

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 24.08.2018 по 07.09.2018

За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс - положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 7 сентября доля акций составляет около 59,7%, а доля облигаций – около 39,8%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.18

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.08.2018 по 07.09.2018

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020.

В группе 5.1 без операций

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.08.2018 по 07.09.2018

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпромнефти.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.08.2018 по 07.09.2018

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

В группе 5.3 без операций.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.08.2018 по 07.09.2018

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 30 день.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.08.2018 по 07.09.2018

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции всех эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.08.2018 по 07.09.2018

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

В группе 6.2 продавали акции Газпром нефти, Аэрофлота, ОГК-2, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Акрона и Энел-а.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.08.2018 по 07.09.2018

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

В группе 6.3 продавали префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов кроме МРСК Центра и Приволжья и Банка Санкт-Петербург.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.08.2018 по 07.09.2018

В группе 6.4 покупали акции ЧМК.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.08.2018 по 07.09.2018

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018

В отраслевой структуре портфеля стоит отметить увеличение доли энергетики.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 07.09.2018

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №3 - Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных