Наши фонды. «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» #188 с 18.08.2017 по 01.09.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 22

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 18 августа по 01 сентября 2017 года.

Стоимость пая «Арсагера – СИ», изменение композитного индекса за период с 18.08 на 01.09.17

Изменение стоимости  пая ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов ММВБ и IFX Cbonds за период с 18.08.17 по 01.09.17

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 01 сентября доля акций составляет около 60.6%, а доля облигаций – около 39.2%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля «Арсагера – СИ» на 01.09.17 

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля «Арсагера – СИ» на 01.09.17 

Изменение состава и структуры групп  2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период  с 18.08.17 по 01.09.17

В группе 2.1 без операций.

В группе 5.1 покупали облигации ФСК ЕЭС.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций «Арсагера – СИ» на 01.09.17 

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период  с 18.08.17 по 01.09.17

В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного Банка.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций «Арсагера – СИ» на 01.09.17 

Изменение дюрации долговой части портфеля ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период  с 18.08.17 по 01.09.17

Дюрация долговой части портфеля  снизилась на 6 дней. 

На 01 сентября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций «Арсагера – СИ» на 01.09.17 

Изменение состава и структуры групы 6.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период  с 18.08.17 по 01.09.17

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы, Фосагро и Аэрофлота.  Продавали бумаги Сбербанка, ММК и ФСК ЕЭС.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций «Арсагера – СИ» на 01.09.17 

Изменение состава и структуры групы 6.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период  с 18.08.17 по 01.09.17

В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР, Энел Россия и префы Мечела. Продавали обыкновенные акции Акрона, ОГК-2, Россетей и префы Башнефти.  Состав и структура групп 6.3 портфеля акций «Арсагера – СИ» на 01.09.17 

Изменение состава и структуры групы 6.3 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период  с 18.08.17 по 01.09.17

В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербург и Протека, продавали  бумаги Мостотреста, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги.

Отраслевая структура портфеля «Арсагера – СИ» на 01.09.17

Изменение отраслевой структуры ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период  с 18.08.17 по 01.09.17

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги «Арсагера – СИ» на 31.08.17

Место ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на на 31.08.17

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Место ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на на 31.08.17

___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
в разделе «Управление капиталом»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных