Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» #187 с 04.08.17 по 18.08.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 49

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 04 августа по 18 августа 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 04.08 на 18.08.17

стоимость пая сча бенчмарк

За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 18 августа доля акций составляет около 60%, а доля облигаций – около 40%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 

облигации группа 2.1 5.1

В группе 2.1 покупали облигации Москвы и облигации федеральных займов. В группе 5.1 мы покупали биржевые облигаций Россельхозбанка и облигации ФСК ЕЭС.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 

облигации группа 2.2 5.2

В группе 5.2 покупали облигации РЖД, Московского Кредитного Банка, а также биржевые облигации Газпромнефти.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17

облигации дюрация

Дюрация долговой части портфеля выросла на 6 дней. 

На 18 августа в портфеле три дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 

Переходим к акциям. В группе 6.1 мы покупали акции всех эмитентов кроме Аэрофлота.

акции группа 6.1

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 

акции группа 6.2

В группе 6.2 также покупали акции всех эмитентов кроме бумаг АФК Системы и Группы ЛСР. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17

 

акции группа 6.3

В группе 6.3 покупали акции Протека, префы Нижнекамскнефтехима, продавали акции МРСК Центра и Приволжья. Полностью продали бумаги ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17

акции отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим снижение доли строительства.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17.08.17

рейтинги доходность

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №7 «Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования»

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

рейтинги доходность


___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
в разделе «Управление капиталом»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных