Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 16.12 по 30.12.16

Эксперт: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

  • 0
  • 78

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алексей Астапов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 16  по 30 декабря 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на  30 декабря 2016 года

стоимость пая индекс ммвб сча cbonds

Стоимость пая изменилась отрицательно за отчетный период, а композитный индекс – положительно.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 30 декабря доля акций составляет около 50.4%, а доля облигаций – около 49.3%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

офз ржд москва 30.12.2016

В группе 2.1 продавали облигации Москвы 48 серии, а также облигации федерального займа серии 26207 и 26212. В группе 5.1 продавали облигации РЖД.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

газпром нефть ленспецсму гтлк 30.12.2016

В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпромнефти.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

фск еэс бинбанк русгидро 30.12.2016

В группе 2.3 и 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

дюрация 30.12.2016

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 4 дня.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

газпром лукойл мтс алроса башнефть афк система

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, МТС, ФСК ЕЭС и ММК. Продавали бумаги Алросы.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

башнефть преф аэрофлот лср татнефть

В группе 6.2 покупали обыкновенные акции Россетей и Группы ЛСР, а также префы Башнефти.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

моэск тгк-1 чмк мрск энел протек

В группе 6.3 покупали акции Моэска, МРСК Центра и Энел Россия, а также префы нижнекамскнефтехима. Продавали акции ТГК-1.

опин opin

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  30 декабря 2016 года

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 сентября 2016 года

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds доходность

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №3. Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению