Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 03.02 по 17.02.2017


40

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 3 по 17 февраля 2017 года. Отмечу, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 17 февраля 2016 года

стоимость пая индекс ммвб сча cbonds

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 17 февраля доля акций составляет около 50.4%, а доля облигаций – около 49.3%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

офз ржд москва 26212 26207

В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серий 26207 и покупали облигации федерального займа серии 26212. В группе 5.1 продавали облигации ФСК-ЕЭС.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

ржд россельхозбанк ленспецсму

В группе 5.2 покупали биржевые облигации Россельхозбанка и продавали облигации РЖД.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

Бинбанк РусГидро

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

дюрация 17.02.2017

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 14 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

газпром лукойл мтс алроса башнефть афк система

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Лукойла, Алросы, Россетей, АФК Системы. Продавали акции ФСК ЕЭС, полностью продавали бумаги ММК.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

акрон фосагро татнефть преф аэрофлот

В группе 6.2 покупали акции Акрона, МОЭСКа и префы Татнефти, приобрели новый инструмент – акции Фосагро.   

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

чмк мостотрест мрск центра энел

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра. Полностью продали акции МРСК Центра и Приволжья.

опин opin

В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 февраля 2016 года

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли энергетики и черной металлургии, увеличение удельного минеральных удобрений.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 февраля 2017 года

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №9. Качество результатов управления познается в сравнении с рынком

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

 

 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта