Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 12.05.17 по 26.05.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 129

 

Приносим извинение за низкое качество звукового сопровождения в видеороликах «Наши фонды» и «Наши средства» за период с 12 по 26 мая Мы планируем в ближайшее время устранить возникшие технические сложности при записи видео и восстановить качество звукового сопровождения.

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 12 по 26 мая 2017 года.

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 26 мая доля акций составляет около 54.7%, а доля облигаций – около 45.1%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серии 26207 и серии 26212, а также облигации Москвы 48 серии .В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

В группе 5.2 без операций.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части снизилась на 23 дня.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Аэрофлота, покупали акции всех остальных эмитентов кроме ЛУКОЙЛа.  

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

В группе 6.2 полностью продали префы Татнефти. Покупали бумаги Группы ЛСР, ОГК-2, Моэска, префы Мечела.

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и МРСК Волги, покупали бумаги Протека, ЧМК , Мрск Центра и Приволжья. В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли нефти.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  28 апреля 2017 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 27 апреля 2017 года

 

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №3  Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных