Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ “Арсагера - фонд смешанных инвестиций” с 26.02.2016 по 11.03.2016


89

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 26 февраля по 11 марта 2016 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

пиф, пай, сча, индекс ммвб, cbonds,

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 11 марта доля акций составляет 51%, а доля облигаций – около 48.7%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1

ОФЗ, РЖД, ФСК ЕЭС,

В группе 2.1 покупали облигации Москвы 48 серии.

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2

ГТЛК, ЛенСпецСМУ, Башнефть, облигации,

В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ 2 серии, Башнефти 7 серии, биржевые облигации ГТЛК серии БО-02. Приобрели новый инструмент – биржевые облигации ГТЛК серии БО-01.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3

Татфондбанк, Пионер, Русгидро, Бинбанк,

В группе 5.3 покупали биржевые облигации Татфондбанка серии БО-08 и Бинбанка серии БО-14.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части снизилась на 10 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Газпром, ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, ММК, АЛРОСА, Сбербанк,

Переходим к акциям. В группе 6.1 осуществляли покупки всех находящихся в портфеле акций за исключением бумаг Лукойла.

Состав и структура группы  6.2

Башнефть, Татнефть, ЛСР, ТМК, Аэрофлот, Мосэнерго,

В группе 6.2 также увеличивали позиции по всем инструментам, кроме акций Аэрофлота и Мосэнерго.

Состав и структура групп 6.3-6.4

Нижнекамскнефтехим, ОГК-2, Мечел, ТГК-1, Энел, ЧМК,

В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербург и префы Нижнекамскнефтехима.

опин, opin

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

нефть, газ, металл, связь, финансы, транспорт, энергетика, строительство,

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги

рейтинги, бенчмарки

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

диклеймер

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта