Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 31.03.17 по 14.04.17


24

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 31 марта по 14 апреля 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование акций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 14.04.17

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 14 апреля доля акций составляет около 49.6%, а доля облигаций – около 50%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

В группе 2.1 продавали облигации Москвы 48 серии. В группе 5.1 продавали облигации ФСК ЕЭС 13 серии.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

В группе 5.2 покупали облигации Московского кредитного банка 12 серии и продавали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 10 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Алросы и Российских сетей. Продавали акции ММК.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на на 14.04.17

В группе 6.2 покупали акции Акрона и ОГК-2. Полностью продали акции ТМК.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

В группе 6.3 приобрели новый инструмент – акции МРСК Центра и Приволжья.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

В группе 6.4 без операций.

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики и снижение удельного веса черной металлургии.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.04.17

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Обязательный блок информации

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №3. «Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов»

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта