Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - СИ»


136

Эксперты: Александр Рем – Начальник отдела портфельных инвестиций

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период  со 16-го по 30-ое ноября 2012 г.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились разнонаправлено за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 30-ое ноября  доля акций составляет 60,1%, а доля облигаций 39,4%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля продали часть облигаций аижк 17 докупили облигаций газпром нефти, полностью продали биржевые облигации ЛСР 3-го выпуска, взамен приобрели 5 выпуск.

Доля дефолтных облигаций, дюрация                            

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 4.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 19 дней.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2                                      

Переходим к акциям. В группе 6.1 продали часть акций Транснефти преф, докупили акции газпрома и префы сбербанка. Так же приобрели новый актив – акции Лукойла. В группе 6.2 продали часть акций татнефти преф и Акрона.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

В группе 6.3 сократили долю префов НКНХ. В группе 6.4 операции не проводились.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим изменение долей нефтянки, строительства и финсектора. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат № 3.Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта