Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Собственные средства компании. Обзор с 3 февраля по 17 февраля 2012 года


246

Эксперты: Максим Шайхисламов – начальник отдела прямых инвестиций

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Шайхисламов Максим, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период с 3-го по 17-е февраля.

Стоимость пая, изменение композитного индекса 

Стоимость пая и композитный индекс показали положительную  динамику за отчетный период.

 Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 17-е февраля  доля акций составляет 61,6%, а доля облигаций 38,3 %.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля отметим продажу облигаций МДМ банка и покупку облигаций ЛСРа и Ростелекома.   

Доля дефолтных облигаций, дюрация                          

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 5.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 14 дней.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2                                       

Переходим к акциям. В группе 6.1 мы полностью продали акции банка ВТБ и сократили долю Лукойла. В 6.2 продавали акции ПИКа и ЛСРа, на вырученные средства докупили акции татнефти преф.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы продавали акции ОПИНа, и докупили НКНХ ап.

В группе 6.4 сократили долю акций Галса.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим рокировку нефтянки и строительства, произошедшую вследствие сокращения доли Лукойла. Также мы видим, что в результате продажи акций ВТБ, доля отрасли «Финансовый сектор» сократилась до нуля.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат № 3. Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта