УК «Арсагера» #60341
Иван, нам сложно делать вывод, не зная деталей ваших расчетов
Иван #60336
УК Арсагера,

Не спорю знать среднегодовую доходность за весь период инвестиций полезно и интересно, но она все же не дает четкого и ясного ответа какая у тебя получилась доходность за все время, а размазывает ее по годам, показывая среднюю температуру по больнице.

Мне также важно как можно более точно узнать свою накопленную, общую, итоговую доходность сразу за весь период инвестиций. На мой взгляд знать только среднегодовую доходность недостаточно это как если бы говорили - доходность индекса мосбиржи за 5 лет составила 8% годовых - и все такие непонятно на сколько в итоге то она выросла?)

Я понял, что считать так: конечная сумма на счете, делить на сумму всех внесений, умножить на 100% это не правильный подсчет, потому что не учитывает сколько времени прошло с момента внесения денег.

Точнее будет, как вы приводите в статье результат инвестиций в деньгах поделить на средневзвешенную сумму. При подсчете средневзвешенной суммы вместо 365 в знаменатель ставим количество дней за которое считаем доходность? Этим способом подсчета моя доходность за 2 года получилась 42.73%.

Еще я узнал о еще одном способе узнать накопленную доходность.

У меня есть полученные доходности за каждый год, рассчитанные по формуле xirr (ЧИСТНВДОХ), 2020 год – 26.03% и 2021 год – 14.63%.

Теперь нужно перевести доходности в разы, перемножить их, вычесть единицу и умножить на 100%, так:

((1,2603 * 1,1463 ) – 1)*100% = 44.46%

В итоге результат примерно на 2% отличается от того, что получается по методу описанному в статье. Скажите пожалуйста такой расчет корректный или нет и какой более точный, ведь есть разница в 2%?
УК «Арсагера» #60335
Иван, добрый день! Формула применима для любого срока. Год - это просто пример. В нашем ЛК есть случаи для 15 лет с вводами и выводами средств.
Для подсчета доходности в абсолюте за период надо просто ΔS/V, но напомним, что без учета времени это только информация о том, во сколько раз изменилась рабочая сумма. На наш взгляд, более правильно считать в годовых.
Иван #60331
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли использовать этот метод подсчета для периода больше года? То есть нужно посчитать накопленную доходность с учетом пополнений и изъятий за 2 года, 2 с половиной года, 3 и так далее?

А не приведенную к годовой как у вас в расчете или как считает формула XIRR.
УК Арсагера #60207
Сергей, какой финансовый результат (в рублях) у Вас получился, если Вы никуда не вкладывались? Или в терминах статьи, какой у вас получился ΔS?
Загрузить ещё...