По прочтении сложилось странное впечатление об искусственности критериев. Это наверное от того, что этих критериев нет.
Казалось бы чего проще! Есть портфель. Создадим его индекс. Если управление даст рентабельность инвестированного капитала БОЛЬШЕ ЧЕМ ИНДЕКС ПОРТФЕЛЯ, то это и есть хорошо!