УК «Арсагера» #61524
Павел, добрый день, спасибо за обратную связь. Про сравнение вложений в акции с инфляцией есть отдельный материал
https://arsagera.ru/...rumenty_sberezhenij/

Здесь все таки основной акцент в оценке эффекта ребалансировки.
Павел #61515
В график в середине статьи и в таблицу 1 добавить бы значения по инфляции(накопленной за 18 лет и средней геометрической за год), чтобы хорошо было видна реальная доходность от вложений во вклады и акции/облигации
УК «Арсагера» #59430
Иван, по нашим фондам достаточно легко прикинуть, вот на пятилетнем окне, например (на 16.08.21):
160,52%*0.6+54,58%*0.4=118,14% а у СИ 121,32%
за пять лет 3%
Вроде бы немного, но это на растущем рынке.
УК «Арсагера» #59429
MacD, возможно, Вы правы, но надо учитывать транзакционные издержки перекладок, которые могут свести на нет весь эффект (спреды, комиссии, налоги).

Например, тоже золото на ОМС и монеты - минимум 5% комиссии. Тут особо не на балансируешься.

Да появились ETF, но недавно и там тоже есть спреды и налоги по итогам года, которые очень сложно учитывать.
УК «Арсагера» #59427
Иван, тема обширная и многогранная. Можно много чего с чем сравнить да с триггерами для ребалансировки можно поколдовать ...

По поводу "чужих продуктов" - было интересно посмотреть на длинном интервале, захватывающем "до 2008", а у нас тогда не было ФО.
Загрузить ещё...