Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #200 с 09.02.18 по 22.02.18

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 09 февраля по 22 февраля 2018 года.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 09.02 на 22.02.18

За отчётный период стоимость пая  и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 22 февраля доля акций составляет около 55.6%, а доля облигаций – около 36.3%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020, продавали облигации федеральных займов серий 26207 и 26212, а также облигации Москвы.  

В группе 5.1 продавали биржевые облигации Россельхозбанка.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

В группе 5.2 продавали облигации МКБ и ЛенСпецСМУ, а также биржевые облигации ГТЛК и Газпром нефти.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

В группе 5.3 продавали биржевые облигации ПИКа.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

Дюрация долговой части портфеля  выросла на 13 дней. 

На 22 февраля в портфеле один дефолтный выпуск, по которому ведется претензионная работа и который не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали всех эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

В группе 6.2 также продавали акции всех эмитентов.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра, покупали префы Нижнекамскнефтехима.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение долей нефти и энергетики.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.02.18

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №8 «Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде 

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего

___________________________________________