Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #219 с 02.11.2018 по 16.11.2018
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 33
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 02.11.2018 по 16.11.2018.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 02.11.2018 по 16.11.2018
За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 16 ноября доля акций составляет около 59,9%, а доля облигаций – около 40,1%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020.
В группе 5.1 без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
В группе 5.2 также без операций.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
В группе 5.3 покупали биржевые облигации ЛСР-а.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы и Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
В группе 6.2 покупали акции Газпром нефти, Аэрофлота, Акрона и Мосэнерго, продавали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги и Банка Санкт-Петербург.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018
В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №1: Мера риска определяет доходность
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
