Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #220 с 24.08.2018 по 07.09.2018
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 46
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период c 24.08.2018 по 07.09.2018.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 24.08.2018 по 07.09.2018
За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс - положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 7 сентября доля акций составляет около 59,7%, а доля облигаций – около 39,8%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.18
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020.
В группе 5.1 без операций
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпромнефти.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
В группе 5.3 без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 30 день.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции всех эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
В группе 6.2 продавали акции Газпром нефти, Аэрофлота, ОГК-2, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Акрона и Энел-а.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
В группе 6.3 продавали префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов кроме МРСК Центра и Приволжья и Банка Санкт-Петербург.
В группе 6.4 покупали акции ЧМК.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.09.2018
В отраслевой структуре портфеля стоит отметить увеличение доли энергетики.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №3 - Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
