Список отчетности для клиента

Отчет за период включает следующие пункты:

Включает в себя информацию о стоимости имущества на начало и конец отчетного периода, информацию о вводах выводах имущества, информацию о финансовом результате управления в отчетном периоде и о вознаграждении УК в отчетном периоде.

Состав портфеля на начало периода с перечислением всех эмитентов и стоимости пакетов ценных бумаг по каждому эмитенту.

Таблица, представляющая полный отчет по всем сделкам, совершенным управляющим в отчетном периоде. Включает все параметры сделок (время сделки, бумага, вид сделки, сумма сделки, и т.д.).

Таблица со сделками, совершенными управляющим на внебиржевом рынке. Параметры сделок включают котировки на торгах организатора торговли.

Описание всех движений денежных средств по счету Учредителя управления. Включает описание операций по вводу/выводу средств Учредителем управления, переводу дивидендов на счет, отзыву средств со счета для оплаты расходов по ведению счета и для оплаты вознаграждения ДУ.

Включает описание следующих операций: перевод ценных бумаг с одной торговой площадки на другую, перерегистрацию бумаг, списание ценных бумаг, погашение купонов по облигациям.

Состав портфеля ценных бумаг на конец отчетного периода. В данном пункте также указываются денежные средства, кредиторская и дебиторская задолженность по счету, задолженность по вознаграждению перед управляющей компанией, а также фактические остатки ценных бумаг, по которым на дату окончания отчетного периода имеются незавершенные сделки.

Расчет вознаграждения за отчетный период. Указывается средневзвешенная сумма в управлении, коэффициент риска, и ставка, на основе который рассчитывается вознаграждение.

Расчет доходности за отчетный период как без учета вознаграждения, так и с учетом вознаграждения в % годовых.

Расчет НДФЛ, фактически полученный за период и прогнозируемый на уровне текущих цен.

Состав портфеля ценных бумаг по типам и группам (ранжированным по методике, принятой в компании). Указывается фактическая доля каждой ценной бумаги от общей стоимости портфеля и разрешенная доля, установленная инвестдекларацией.

Структура портфеля по отраслям ценных бумаг с перечислением эмитентов, принадлежащих той или иной отрасли.

Отчет о нарушениях ограничений инвестиционной декларации. Описывается нарушение (например, нарушение ограничения на долю акций одного эмитента) и его причина.

Включает описание доходности по всем типам ценных бумаг за период, также изменение основных рыночных индексов. В данном разделе определяется экономическая эффективность управления портфелем (доходность за период), сравнивается с упрощенной оценкой эффективности управления портфелем на основе биржевых индексов и индивидуальным рыночным индексом портфеля.

Сравнение результатов управления по портфелю в отчетном периоде с индивидуальным бенчмарком. Краткое описание изменения курсовой динамики бумаг, входящих в портфель.

Описание «перекладок» (сокращение доли одних бумаг для наращивания доли других и наоборот) с указанием доли бумаг в портфеле до отчетного периода и на конец периода. Также описываются причины проведенных операций.

Описание макроэкономики включает краткое описание поведения основных экономических показателей (ВВП, инфляция, ЗВР) за отчетный период.

Описание конъюнктуры рынков включает описание основных факторов, имевших влияние на динамику фондового рынка в отчетном периоде. Краткая информация о поведении котировок акций различных отраслей, и  об изменении процентных ставок облигаций.

Подробный аналитический прогноз по каждому из эмитентов, входящих в портфель на конец периода. Включает в себя характеристику компании и ее положение в отрасли, стратегию развития компании, уровень корпоративного управления, и другие характеристирки, а также прогноз основных финансовых показателей и потенциальной доходности акций эмитента.