Наши фонды. Арсагера - акции 6.4. 4 квартал 2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 79

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную фонду «Арсагера — акции 6.4», по итогам 4 квартала 2021 года. Так же рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах кроме квартального окна.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах кроме окна в 5 лет.

Обратимся к рейтингу фондов по доходности среди всех открытых и биржевых фондов акций.

На квартальном окне мы 46, на годовом – 25-е, на 5-летнем – 23, на десятилетнем – 7.

Перейдем ко второй части отчета. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда.

На квартальном окне отметим существенный рост доли Транспортного и Нефтегазового секторов, а также сокращение удельного веса Потребительского и Энергетического секторов.

На годовом окне значительно увеличилась доля Потребительского сектора, существенно сократился удельный вес Черной металлургии и Фин.сектора. На смену представителям Машиностроения и Минеральных удобрений пришли компании Транспортного сектора.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Нефтегазовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь и Минеральные удобрения, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Селигдара, худший – у ЧМК.

На годовом окне лучший результат оказался у Самолета, худший – у Россетей.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на протяжении последнего года она убывающая. Результат управления портфелем оказался на одном уровне с результатом индекса.

Говоря о динамике столбиков на трехлетнем окне, можно отметить, что она возрастающая, итоговый результат оказался лучше индекса.

Перейдем к следующей таблице.

За 4 квартал 2021 года чистый приток денежных средств составил около 92,5 млн.руб. и порядка 162 млн.руб. за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 814 млн рублей, количество пайщиков – 659. В целом по всем открытым, интервальным и биржевым фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств порядка 47,6 млрд рублей за квартал и около 147,8 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.

На этом у меня все. С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных