Наши фонды. Арсагера - акции 6.4. Итоги 1 квартала 2023 года

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах.

Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.

Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля.

На квартальном окне отметим сокращение доли Чёрной металлургии, а также увеличение удельного веса Нефтегазового сектора и представителей отрасли «Прочие».

На годовом окне отметим значительное сокращение долей Энергетики и Потребительского сектора, а также существенное увеличение удельного веса Чёрной металлургии и представителей сектора «Прочие».

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Нефтегазовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь и Минеральные удобрения, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Ашинского метзавода, худший – у Россетей Центра и Приволжья.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на протяжении последнего года отсутствует ярко выраженная тенденция. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

Перейдем к следующей таблице.

За 1 квартал 2023 года чистый приток денежных средств составил около 23,3 млн рублей, за год порядка 101,2 млн рублей. СЧА фонда на конец квартала составила около 830,7 млн рублей, количество пайщиков – 798. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств порядка 2,7 млрд рублей за квартал и отток около 8,3 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.