Наши фонды. Арсагера - акции 6.4. Итоги 4 квартала 2022 года

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную фонду «Арсагера — акции 6.4», по итогам 4 квартала 2022 года. Так же рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах кроме окна в 1 год.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах, кроме окон в 1 месяц, полгода и 5 лет.

Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.

Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля.

На квартальном окне отметим сокращение удельного веса Энергетического сектора.

На годовом окне отметим значительное увеличение доли Чёрной металлургии, а также   существенное сокращение доли Энергетического и Потребительского секторов.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Нефтегазовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь и Минеральные удобрения, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Россетей Центра и Приволжья, худший – у ROS AGRO.

На годовом окне лучший результат показали бумаги Интер РАО, худший – М.видео.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на протяжении последнего года отсутствует ярко выраженная тенденция. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

На окне в три года также отсутствует ярко выраженная тенденция и результат управления портфелем опережает индекс.

Перейдем к следующей таблице.

За 4 квартал 2022 года чистый приток денежных средств составил около 7,7 млн рублей, за год порядка 103,8 млн рублей. СЧА фонда на конец квартала составила около 667 млн рублей, количество пайщиков – 738. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый отток денежных средств порядка 3,3 млрд. рублей за квартал и около 109 млн рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.

На этом у меня все. С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.