Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 1 квартал 2023
Эксперт: Николай Обрезанов – управляющий трейдер
- 0
- 71
Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 1 квартала 2023 года, также рассмотрим годовое окно.
Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.
Начнем с динамики стоимости пая.
Она положительная на всех временных интервалах.
Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.
Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах кроме окна в 5 лет.
Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.
Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля.
На квартальном окне отметим сокращение доли Черной металлургии, а также увеличение удельного веса Нефтегазового сектора.
На годовом окне отметим сокращение доли Энергетического сектора, а также увеличение удельного веса Черной металлургии.
Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.
Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Черная металлургия - доля которой преобладает в портфеле, и Цветная металлургия – удельный вес которой значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь и Минеральные удобрения, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.
Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.
Лучший результат у Сбербанка, худший – у Россетей Центра и Приволжья.
Переходим к третьей части нашего отчета.
Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.
Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне отсутствует ярко выраженная тенденция. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.
Перейдем к следующей таблице.
За 1 квартал 2023 года чистый приток денежных средств составил около 27,5 млн рублей и порядка 172,5 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила порядка 1 435 млн рублей, количество пайщиков – 2 133. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств около 2,7 млрд рублей за квартал. За год чистый отток денежных средств составил около 8,3 млрд рублей.
Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.
На этом я прощаюсь с вами. С Вами был Николай Обрезанов. Всего хорошего. До свидания.