Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 3 квартал 2022 года

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 80

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 3 квартала 2022 года, также рассмотрим годовое окно.

 

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

 

Начнем с динамики стоимости пая.

Динамика стоимости пая, 3 кв. 2022

Она положительная на временных интервалах в 5 и 10 лет.

 

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Изменение стоимости пая и индекса, 3 кв. 2022

Результат фонда опережает индекс на временных интервалах в полгода, год, 3 года и 10 лет.

Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.

Места фонда в рейтингах по доходности, 3 кв. 2022 г.

Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд акций» на конец 3 квартала 2022

На квартальном окне заметным было сокращение удельного веса Энергетического сектора и увеличение доли Нефтегазового сектора и Черной металлургии.

На годовом окне заметным стало сокращение доли Энергетического сектора.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Сравнение отраслевой структуры портфеля фонда «Арсагера – фонд акций» и индекса МосБиржи в 3 квартале 2022 года

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Черная металлургия - доля которой преобладает в портфеле, и Цветная металлургия – удельный вес которой значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

 

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Вклад в финансовый результат фонда «Арсагера – фонд акций» за 3 квартал 2022 года

Лучший результат у Банка Санкт-Петербург, худший – у НЛМК.

 

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Эффективность изменения состава и структуры портфеля фонда «Арсагера – фонд акций» за 3 квартал 2022 года

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне она убывающая. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

Перейдем к следующей таблице.

Эффективность изменения состава и структуры портфеля фонда «Арсагера – фонд акций» на годовом окне

За 3 квартал 2022 года чистый приток денежных средств составил около 15 млн рублей и порядка 298 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 950 млн рублей, количество пайщиков – 2 056. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый отток денежных средств порядка 387 млн. рублей за квартал и приток около 50,8 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.

На этом я прощаюсь с вами. С Вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего. До свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных