Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 4 квартал 2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 69

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 4 квартала 2021 года, также рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах, кроме квартального окна.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах кроме окна в 5 лет.

Обратимся к рейтингу фондов по доходности среди открытых и биржевых фондов акций.

На квартальном окне мы 63, на годовом – 20-ые, на пятилетнем окне мы 28, на окне в 10 лет – восьмые.

Перейдем ко второй части отчета. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда.

На квартальном окне заметным было сокращение доли Нефтегазового сектора и увеличение удельного веса Цветной металлургии.

На годовом окне существенней остальных выросла доля Нефтегазового сектора, значительно сократился вес Цветной металлургии. Пополнили портфель представители Потреб. сектора.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Фин. сектор. – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Газпром нефти, худший – у Сбербанка.

На годовом окне лучший результат у Газпрома, худший у Россетей.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне она убывающая. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

Говоря о динамике столбиков на трехлетнем окне, можно отметить, что она возрастающая, итоговый результат оказался лучше индекса.

Перейдем к следующей таблице.

За 4 квартал 2021 года чистый приток денежных средств составил около 103,1 млн рублей и порядка 268,1 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 1 млрд. 470 млн рублей, количество пайщиков – 1 967. В целом по всем открытым, интервальным и биржевым фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств порядка 47,6 млрд рублей за квартал и около 147,8 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.

На этом я прощаюсь с вами. С Вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего. До свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных