Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 4 квартал 2022 года

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 4 квартала 2022 года, также рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах кроме окон в 1 и 3 года.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах кроме окна в 1 месяц, полгода и 5 лет.

Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.

Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля.

На квартальном окне заметным было сокращение удельного веса Нефтегазового сектора и увеличение доли Черной металлургии.

На годовом окне заметным стало сокращение доли Энергетического сектора, а так же увеличение удельного веса Черной металлургии и Финансового сектора.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Черная металлургия - доля которой преобладает в портфеле, и Цветная металлургия – удельный вес которой значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Сбербанка, худший – у Газпрома.

На годовом окне лучший результат у Банка Санкт-Петербург, худший – у Сбербанка.

Переходим к третьей части нашего отчета.

Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне отсутствует ярко выраженная тенденция. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

На окне в три года также отсутствует ярко выраженная тенденция и результат управления портфелем опережает индекс.

Перейдем к следующей таблице.

За 4 квартал 2022 года чистый приток денежных средств составил около 25,6 млн рублей и порядка 220,4 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила порядка 1 184 млн рублей, количество пайщиков – 2 065. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый отток денежных средств порядка 3,3 млрд. рублей за квартал и около 109 млн рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.

На этом я прощаюсь с вами. С Вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего. До свидания.