Наши фонды. Арсагера – фонд облигаций КР 1.55. #246 с 29.09.2023 по 13.10.2023
Эксперт: Николай Обрезанов – ассистент управляющего трейдера
- 0
- 41
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55» за период с 29.09 по 13.10.2023.
Стоимость пая «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55», изменение индекса
Начиная с текущей передачи мы вводим новый бенчмарк для фонда - Композитный индекс облигаций Московской Биржи. Данный индекс на наш взгляд является более релевантным, так как точнее характеризует структуру всех долговых ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже. Применявшийся ранее индекс IFX-Cbonds не содержит в своей структуре гос. облигации и подвержен очень резким колебаниям дюрации на краткосрочном периоде. По результатам наблюдений мы пришли к выводу, что динамика этого индекса недостаточно точно отражает тенденции, происходящие на рынке долговых ценных бумаг.
За отчетный период стоимость пая и Композитный индекс облигаций Московской Биржи изменились отрицательно.
Переходим к активам фонда.
Состав и структура групп 2.1 и 5.1 портфеля «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
В группе 2.1 продавали ОФЗ серии 26235, покупали ОФЗ серии 26238, 26241 и 26230.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
В группе 5.2 приобрели новый финансовый инструмент – облигации Мэйл.ру Финанс. Покупали облигации ВЭБа.
Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55»
В группе 5.3 приобрели новый финансовый инструмент – облигации Автодора серии 004Р-01.
Состав и структура группы 2.4 и 5.4 портфеля «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55»
В группе 5.4 покупали облигации ЯТЭКа, продавали облигации Автодора серии 002Р-05.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
Дюрация портфеля сократилась на 16 дней.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационного портфеля.
Рейтинги «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах, изменении стоимости пая и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
В заключение наш постулат № 8: Стратегия полного инвестирования средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
