Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #198 с 12.01.18 по 26.01.18
Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления
- 0
- 141
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 12 января по 26 января 2018 года.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 12.01 на 26.01.18
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 26 января доля акций составляет около 60.4%, а доля облигаций – около 39.3%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020.
В группе 5.1 без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
В группе 5.2 покупали облигации Башнефти.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
В группе 5.3 без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 4 дня.
На 26 января в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы и Лукойла, покупали бумаги ФСК ЕЭС.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
В группе 6.2 продавали акции Газпром нефти, Россетей, Акрона, Энел России, префы Татнефти. Покупали бумаги Группы ЛСР и Мостотреста.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
В группе 6.3 покупали акции Протека, МРСК Центра, МРСК Волги и ЧМК
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.01.18
В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 25.01.18
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №7 Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
