Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #227 с 01.03.2019 по 15.03.2019
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 77
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 01.03.2019 по 15.03.2019.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 01.03.2019 по 15.03.2019.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 15 марта доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций – около 39,7%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование облигаций.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В группе 2.1 без операций.
В группе 5.1 также без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В группе 2.2 без операций.
В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпром нефти.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В группе 5.3 без операций.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В группе 5.5 также без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 14 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
Переходим к акциям.
В группе 6.1 покупали акции всех эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В группе 6.2 покупали акции ФСК и префы Башнефти, продавали бумаги Аэрофлота и ЛСР-а.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В группе 6.3 покупали префы Мечела, продавали бумаги Мостотреста, Банка Санкт-Петербург и префы Нижнекамскнефтехима.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В группе 6.4 покупали акции ЧМК.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 15.03.2019.
В отраслевой структуре заметным было увеличение доли Нефти и газа.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
