Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #233 с 24.05.2019 по 07.06.2019

Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт

  • 0
  • 19

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.05.2019 по 07.06.2019.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 24.05.2019 по 07.06.2019

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 24.05.2019 по 07.06.2019.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 7 июня доля акций составляет около 61%, а доля облигаций – около 39%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В группах 2.1, 5.1 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В группах 2.2, 5.2 покупали облигации всех эмитентов кроме Облигаций Федерального Займа серии 46020.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В группе 5.3 покупали облигации всех эмитентов кроме Башнефти и Россельхозбанка.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В группе 5.4 покупали облигации Нижнекамскнефтехима.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В группе 5.5 без операций.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.05.2019 по 07.06.2019

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 16 дней.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

Переходим к акциям.

В группе 6.1 продавали акции Газпрома, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В группе 6.2 продавали префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ЛСР-а, Акрона и ОГК-2.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.05.2019 по 07.06.2019

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов кроме ЧМК и префов Мечела.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.05.2019 по 07.06.2019

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019.

В отраслевой структуре заметным было увеличение доли компаний Нефтегазового и Финансового секторов.

 

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.05.2019 по 07.06.2019

Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных