Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #264 с 28.08.2020 по 11.09.2020
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 99
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 28.08.2020 по 11.09.2020.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 61,9%, а доля облигаций – около 37,9%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 без операций.
В группе 5.1 продавали облигации ГТЛК.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали бумаги всех эмитентов.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 продавали облигации ЛенСпецСМУ.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 без операций.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.5 также без операций.
Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 9 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции Алросы, Новатэка и НЛМК покупали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали акции Системы и ЛСР.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции Россетей Волги, продавали бумаги Энела и Эталона.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и увеличение доли эмитентов Энергетического сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
