Собственные средства компании #188. Обзор с 27.09.2019 по 11.10.2019

Эксперт: Вячеслав Питенко – управляющий трейдер

  • 0
  • 68

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период с 27.09.2019 по 11.10.2019.

Изменение стоимости портфеля собственных УК «Арсагера» c 27.09.2019 по 11.10.2019

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA

За отчетный период стоимость портфеля уменьшилась и составила 226 миллионов 960 тысяч рублей. Нетто-отток средств за период составил 1 150 тыс. руб.

Изменения в портфеле:

Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование акций.

Изменение состава и структуры группы 6.1. портфеля УК «Арсагера» с 27.09.2019 по 11.10.2019

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Новатэка, Россетей и НЛМК, продавали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» с 27.09.2019 по 11.10.2019

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.2 продавали акции ОГК-2, Акрона и префы Башнефти , покупали бумаги Системы и ЛСР.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля УК «Арсагера» с 27.09.2019 по 11.10.2019

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Протека.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля УК «Арсагера» с 27.09.2019 по 11.10.2019

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.4 продавали префы Возрождения.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» с 27.09.2019 по 11.10.2019

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.5 без операций.

Изменения в отраслевой структуре портфеля собственных средств УК «Арсагера» с 27.09.2019 по 11.10.2019

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA

В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса Черной металлургии и сокращение доли эмитентов Цветной металлургии.

Обязательства по облигациям в долговой части портфеля собственных средств УК «Арсагера» на 11.10.2019

Параметры портфеля облигаций портфеля УК «Арсагера» ARSA

Сейчас компания не вкладывает собственные средства в облигации. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам, которые не учитываются при расчете стоимости портфеля.

Изменение котировок акций Арсагера ARSA за период с 27.09.2019 по 11.10.2019

Информация о торгах ARSA

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период котировки акций компании, индекс МосБиржи и индекс ММВБ-финансы показали отрицательную динамику.

Оценка стоимости акций компании Арсагера ARSA на 11.10.2019

Оценочная стоимость акций ARSA

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Оценочная стоимость акций по специальному методу УК «Арсагера» на 11.10.2019

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA

Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.

На этом я прощаюсь с Вами. До свидания и всего хорошего.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных