Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 02.12 по 16.12.16

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 114

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 2 по 16 декабря 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 16 декабря 2016 года

пиф пай сча индекс ммвб cbonds

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 16 декабря доля акций составляет около 50.4%, а доля облигаций – около 49.5%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

офз ржд москва 19.12.2016

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207 и 26212, а также Москвы 48 серии. В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

газпром нефть ленспецсму гтлк

В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ, а также биржевые облигации Газпромнефти и ГТЛК.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

фск еэс бинбанк русгидро

В группе 2.3 купили облигации Самарской области. В группе 5.3 покупали облигации Русгиlро.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

дюрация 16.12.2016

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 1 день.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

газпром лукойл мтс алроса башнефть афк система

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы и ММК, продавали бумаги Газпрома, МТС, АФК Системы, ФСК ЕЭС.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

башнефть преф аэрофлот лср татнефть

В группе 6.2 покупали префы Башнефти. Продавали обыкновенные акции Российских сетей, ТМК, ОГК-2, Аэрофлота, Группы ЛСР, префы Татнефти.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

моэск тгк-1 чмк мрск энел протек

В группе 6.3 приобрели новый инструмент – акции Энел Россия. Продавали акции Моэска, ТГК-1, Банка Санкт-Петербург, МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра, а также префы Нижнекамскнефтехима. Полностью продали акции Протека.

опин opin

В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики. Представители потребительского сектора покинули состав портфеля.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 декабря 2016 года

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №3. Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных