Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 07.10.16 по 21.10.2016


18

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 7 по 21 октября 2016 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено очередное ранжирование облигаций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 21.10.2016

Стоимость пая изменилась положительно за отчетный период, а композитный индекс – отрицательно.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 21 октября доля акций составляет около 50.6%, а доля облигаций – около 49.1%.


Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 23 сентября 2016 года

 

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207, а также приобрели новый инструмент – облигации федерального займа серии 26212. В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 23 сентября 2016 года

 

В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

 

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Состав и структура группы 2.6 и 5.6 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

В группе 5.6 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 46 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября 2016  года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ФСК ЕЭС, ММК, Алросы и АФК Системы.  Продавали акции МТС и Лукойла.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

В группе 6.2 покупали акции Россетей и префы Башнефти, продавали префы Татнефти.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и продавали бумаги Протека.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение долей энергетики и черной металлургии.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 октября  2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №2. Соотношение риск-доходность определяет клиент.

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта