Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 17.02.17 по 03.03.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 50

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 17 февраля по 3 марта 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 3 марта 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 3 марта доли акций и облигаций составляют около 49.9% каждая.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 также без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

В группе 5.2 продавали облигации РЖД.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 7 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Алросы, Россетей, АФК Системы, ФСК ЕЭС, а также префы Башнефти. Приобрели новый инструмент – акции ММК. Полностью продали акции МТС.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

В группе 6.2 покупали акции Аэрофлота, продавали акции Фосагро, Акрона и префы Татнефти.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

В группе 6.3 покупали акции Энел Россия.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

 

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли черной металлургии, представители отрасли «связь» покинули состав фонда.  

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

 

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 марта 2016 года

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

ОБ

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №3. Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению