Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Собственные средства компании. Обзор с 26.08.16 по 09.09.16


57

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию обзор, посвященный собственным средствам компании. Рассматриваемый период с 26 августа по 9 сентября 2016 года.

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016

портфель ввод вывод

На 9 сентября стоимость портфеля составила 165 015 тыс. рублей и изменилась положительно за отчетный период. Нетто-отток средств за период составил 460 тыс.руб.

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016

лукойл газпром алроса мтс афк система

Перейдем к активам. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, ММК и префы Башнефти. Продавали акции МТС, Алросы и ФСК ЕЭС.

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016

аэрофлот российские сети моэск татнефть преф

В группе 6.2 покупали акции Протека, Группы ЛСР и префы Нижнекамскнефтехима. Продавали бумаги Аэрофлота и ТМК.

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016

мечел преф тгк-1 чмк мрск

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра, ТГК-1 и префы Мечела.

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016

опин opin мрск банк возрождение

В группе 6.4 продавали акции МРСК Волги.

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016

цмт главмосстрой кмз

В группе 6.5 без операций.

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля отметим уменьшение доли энергетики и эмитентов из отрасли «Прочее», а также увеличение удельного веса черной металлургии.

Параметры портфеля облигаций портфеля УК «Арсагера» ARSA на  09.09.2016


На текущий момент компания не вкладывает собственные средства в облигации, в связи с чем доля облигаций в портфеле равна нулю. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Размер неисполненных обязательств эмитентами облигаций составляет более 15 млн руб. Указанная задолженность не учитывается при расчете стоимости портфеля.

Информация о торгах ARSA 26.08 по  09.09.2016

арсагера arsa акции торги ммвб

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период котировки акций компании, индекс ММВБ и индекс ММВБ-финансы продемонстрировали положительную динамику.

Оценочная стоимость акций ARSA на  09.09.2016

стоимость сча оценка

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA на  09.09.2016

комиссия расходы доходы

Далее представим Вашему вниманию стоимость компании, рассчитанную по специальному методу. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств. Именно второй сценарий представлен на слайде. На наш взгляд, такой способ расчета позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций.

С вами был Андрей Валухов. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта