Биржевые ориентиры

Параметры ценной бумаги 

Биржевые ориентиры для совершения операций на бирже

Данная информация нацелена на то, чтобы помочь участникам торгов принять решение о совершении сделок с паями фонда с учетом текущих биржевых котировок ценных бумаг, входящих в портфель фонда. 

Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Внимание! Цены на бирже формируются в результате спроса и предложения участников торгов и не зависят от действий управляющей компании. Владелец паев, если его не устраивает биржевая цена или нет подходящего объема, может перевести свои паи на лицевой счет, открытый в реестре пайщиков фонда, и осуществить погашение паев по расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами фонда. Для получения консультации о переводе паев с брокерского счета на лицевой счет в реестре пайщиков Вы можете обратиться к нашим  специалистам.

Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

БО₁ – Биржевой ориентир №1 (по средневзвешенным ценам) рассчитывается на основе средневзвешенных цен, сформировавшихся к указанному времени от начала биржевых торгов (с учетом утренней торговой сессии).

БО₂ – Биржевой ориентир №2 (по ценам спроса и предложения) рассчитывается на основе средних значений между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу. 

БО₃ – Биржевой ориентир №3 (синтетический, взвешенный по времени) содержит в себе накопленную к определенному моменту времени информацию о средневзвешенных ценах и учитывает текущую рыночную ситуацию.. 

Методика расчета БО₁

Количество ценных бумаг по каждой позиции, входящей в состав фонда на момент расчета, умножается на средневзвешенную цену, сформировавшуюся на момент расчета (время указывается в составе БО₁). Результаты перемножения по каждой позиции суммируются. К полученному результату добавляется объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета, а также дебиторская задолженность, входящая в состав активов фонда на конец предыдущего дня. Из полученного результата вычитается размер кредиторской задолженности и резервов. Полученный результат делится на количество паев фонда на конец предыдущего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.

Методика расчета БО₂

БО₂=(∑(Pсi+Pпi)/2*Qi + ДС + ДЗ - КЗ - Р)/Qп, 

где Pсi – лучшая цена спроса i-ого эмитента,

Pпi – лучшая цена предложения i-ого эмитента,

Qi – количество бумаг i-ого эмитента в портфеле на момент расчета,

ДС – объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета,

ДЗ – дебиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,

КЗ – кредиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,

Р  – резервы фонда на конец предыдущего рабочего дня,

Qп – количество паев фонда на конец предыдущего рабочего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.

Методика расчета БО₃

БО₃ = (БО₁ * Т1 + БО₂ * (Т – Т₁) ) / Т,

где БО₁ – Биржевой ориентир №1,

БО₂ – Биржевой ориентир №2,

Т₁ – количество часов, прошедших с начала основной торговой сессии,

Т – общее количество часов основной торговой сессии.

Расчет биржевых ориентиров прекращается в 18.40 по московскому времени.

Динамика расчетных значений с начала торговой сессии