Сравнение результатов «Арсагера – фонд акций» с результатами индексного фонда.
На информере приводится информация о разнице между изменением стоимости пая «Арсагера – фонд акций» и индексного фонда с начала текущего года по дату расчета. Мы называем эту разницу – альфа.
Расчет альфы производится в процентах по следующей формуле:
Альфа = (СПФАтек/СПФАнач) – (СПИФтек/СПИФнач), где
СПФАтек – стоимость пая «Арсагера – фонд акций» на текущую дату,
СПФАнач – стоимость пая «Арсагера – фонд акций» на начальную дату,
СПИФтек – стоимость пая индексного фонда на текущую дату,
СПИФнач – стоимость пая индексного фонда на начальную дату.
В качестве начальной даты для расчета альфы с начала 2022 года берется 30.12.2021 года.
На графике приводится информация о том, как менялось значение альфы (оранжевая линия) на протяжении года, а также приводится информация о ежедневном изменении альфы (голубые столбики характеризуют положительное изменение, серые – отрицательное).
В долгосрочном периоде мы стремимся превосходить результаты портфеля акций, повторяющего структуру индекса МосБиржи.
В регулярных видеообзорах о работе фонда мы приводим информацию об агрегированных фундаментальных показателях портфеля фонда и индекса МосБиржи.

Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, их доли в портфеле фонда и в индексе МосБиржи, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам года.
Приведенные выше данные могут давать общее представление о перспективности инвестиций в акции. Сравнение данных по портфелю и индексу дает представление о том, за счет каких фундаментальных показателей возможно получение результатов управления портфелем, превосходящих изменение индекса (подробнее об этом в материале «Слайд «Фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи»).
Информация об отклонении структуры портфеля фонда от отраслевой структуры индекса приводится в ежеквартальной отчетности о работе фонда и в материале «Отчет «Отраслевой анализ портфеля».
Альфа по итогам года (исторические значения)
Альфа по итогам года (исторические значения с 2010 года)
Изменение альфы в 2021 году
Изменение альфы в 2020 году
Изменение альфы в 2019 году
Изменение альфы в 2018 году
Изменение альфы в 2017 году
Изменение альфы в 2016 году
Изменение альфы в 2015 году
Параметры ценной бумаги
ISIN |
RU000A0HGNG6
|
Тикер на МосБирже |
АрсагераФА |
Название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций»
|
Биржевые ориентиры для совершения операций на бирже
Данная информация нацелена на то, чтобы помочь участникам торгов принять решение о совершении сделок с паями фонда с учетом текущих биржевых котировок ценных бумаг, входящих в портфель фонда.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Внимание! Цены на бирже формируются в результате спроса и предложения участников торгов и не зависят от действий управляющей компании. Владелец паев, если его не устраивает биржевая цена или нет подходящего объема, может перевести свои паи на лицевой счет, открытый в реестре пайщиков фонда, и осуществить погашение паев по расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами фонда. Для получения консультации о переводе паев с брокерского счета на лицевой счет в реестре пайщиков Вы можете обратиться к нашим специалистам.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Время обновления данных (Т0):
БО1 – Биржевой ориентир №1 (по средневзвешенным ценам) рассчитывается на основе средневзвешенных цен, сформировавшихся к указанному времени от начала биржевых торгов (с учетом утренней торговой сессии).
БО2 – Биржевой ориентир №2 (по ценам спроса и предложения) рассчитывается на основе средних значений между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу.
БО3 – Биржевой ориентир №3 (синтетический, взвешенный по времени) содержит в себе накопленную к определенному моменту времени информацию о средневзвешенных ценах и учитывает текущую рыночную ситуацию..
Методика расчета БО1
Количество ценных бумаг по каждой позиции, входящей в состав фонда на момент расчета, умножается на средневзвешенную цену, сформировавшуюся на момент расчета (время указывается в составе БО1). Результаты перемножения по каждой позиции суммируются. К полученному результату добавляется объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета, а также дебиторская задолженность, входящая в состав активов фонда на конец предыдущего дня. Из полученного результата вычитается размер кредиторской задолженности и резервов. Полученный результат делится на количество паев фонда на конец предыдущего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО2
БО2=(∑(Pсi+Pпi)/2*Qi + ДС + ДЗ - КЗ - Р)/Qп,
где Pсi – лучшая цена спроса i-ого эмитента,
Pпi – лучшая цена предложения i-ого эмитента,
Qi – количество бумаг i-ого эмитента в портфеле на момент расчета,
ДС – объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета,
ДЗ – дебиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
КЗ – кредиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Р – резервы фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Qп – количество паев фонда на конец предыдущего рабочего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО3
БО3 = (БО1 * Т1 + БО2 * (Т – Т1) ) / Т,
где БО1 – Биржевой ориентир №1,
БО2 – Биржевой ориентир №2,
Т1 – количество часов, прошедших с начала основной торговой сессии,
Т – общее количество часов основной торговой сессии.
Расчет биржевых ориентиров прекращается в 18.40 по московскому времени.
Динамика расчетных значений с начала торговой сессии
Нет данных за ~{localTime}~ |
Краткие итоги II квартала 2022 года
- изменение индекса МосБиржи полной доходности составило -18,19%;
- стоимость пая за квартал снизилась на 10,26%;
- СЧА фонда уменьшилась, наблюдался приток средств пайщиков;
- наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Добыча, переработка нефти и газа». На втором месте «Энергетика», «Финансовый сектор» на третьем месте;
- уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 43,0%-46,0%.
Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению
Интересная информация о фондовом рынке
Беспрецедентное укрепление курса рубля (с 84 до 51 ₽ за доллар) во втором квартале 2022 года стало наиболее значимой макроэкономической тенденцией, оказывающей влияние на всю экономику. Для рынка акций такая динамика курса доллара является скорее негативным фактором, так как основу рынка составляют компании экспортеры. Также отметим коррекцию цен по ряду сырьевых товаров (металлы, удобрения) и значительные дисконты на продукцию российских производителей на внешних рынках. Решение о невыплате дивидендов, принятое собранием акционеров Газпрома в последний день квартала, вызвало крайне негативную реакцию участников торгов и привело к резкому фронтальному снижению всего рынка. В результате по итогам квартала индекс МосБиржи полной доходности снизился на 18,19% (с 5 203 до 4 256). При этом ценообразование на большинство активов было продиктовано преимущественно не фундаментальными факторами.
Динамику лучше средней по группе 6.1 (-14,55%) показали акции Татнефти (+6%). Среди аутсайдеров в наших портфелях акции ЛУКОЙЛа (-30%) и ЭН+ ГРУП (-38%).
Лидером группы 6.2 и в наших портфелях стали префы Башнефти (+25%). Лучше средней по группе (-17,91%) были акции АФК Системы (+4%) и Группы ЛСР (-2%). Префы Нижнекамскнефтехима упали на 25% из-за информации о выплате минимальных дивидендов по итогам второго полугодия 2021 года.
Среди лидеров группы 6.3 в наших портфелях были акции ОГК-2 (+56%), Россетей Центра и Приволжья (+30%) и Банка Санкт-Петербург (+21%). Среди лидеров снижения в наших портфелях акции М.Видео (-30%).
В группе 6.4 динамику лучше средней (-4,17%) показали акции Россетей Центра (+14%).
Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!
Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - фонд акций
-
II квартал 2022 года
PDF 3,71 Mб. Загружен: 127
-
IV квартал 2021 года BV
PDF 632,76 Кб. Загружен: 103
-
I квартал 2022 года
PDF 3,99 Mб. Загружен: 524
-
IV квартал 2021 года
PDF 3,87 Mб. Загружен: 374
-
III квартал 2021 года BV
PDF 624,03 Кб. Загружен: 1765
-
III квартал 2021 года
PDF 3,84 Mб. Загружен: 1356
-
II квартал 2021 года BV
PDF 622,25 Кб. Загружен: 311
-
II квартал 2021 года
PDF 3,55 Mб. Загружен: 1295
-
I квартал 2021 года BV
PDF 627,13 Кб. Загружен: 877
-
IV квартал 2020 года BV
PDF 627 Кб. Загружен: 560
-
I квартал 2021 года
PDF 3,77 Mб. Загружен: 1028
-
III квартал 2020 года BV
PDF 627,01 Кб. Загружен: 750
-
IV квартал 2020 года
PDF 3,75 Mб. Загружен: 1130
-
II квартал 2020 года BV
PDF 522,46 Кб. Загружен: 965
-
III квартал 2020 года
PDF 3,72 Mб. Загружен: 1218
-
II квартал 2020 года
PDF 3,99 Mб. Загружен: 1112
-
I квартал 2020 года BV
PDF 521,1 Кб. Загружен: 887
-
IV квартал 2019 года BV
PDF 520,82 Кб. Загружен: 833
-
I квартал 2020 года
PDF 2,31 Mб. Загружен: 1129
-
IV квартал 2019 года
PDF 2,17 Mб. Загружен: 2085
-
III квартал 2019 года BV
PDF 517,89 Кб. Загружен: 981
-
III квартал 2019 года
PDF 2,54 Mб. Загружен: 1440
-
II квартал 2019 года BV
PDF 515,12 Кб. Загружен: 859
-
II квартал 2019 года
PDF 2,36 Mб. Загружен: 2265
-
I квартал 2019 года BV
PDF 508,22 Кб. Загружен: 858
-
IV квартал 2018 года BV
PDF 508,11 Кб. Загружен: 906
-
I квартал 2019 года
PDF 2,69 Mб. Загружен: 1763
-
IV квартал 2018 года
PDF 3,76 Mб. Загружен: 2010
-
III квартал 2018 года BV
PDF 510,83 Кб. Загружен: 1029
-
III квартал 2018 года
PDF 2,56 Mб. Загружен: 2102
-
II квартал 2018 года
PDF 2,48 Mб. Загружен: 1241
-
I квартал 2018 года
PDF 3,57 Mб. Загружен: 1271
-
IV квартал 2017 года
PDF 2,28 Mб. Загружен: 1473
-
IV квартал 2016 года
PDF 6,42 Mб. Загружен: 1419
-
IV квартал 2015 года
PDF 5,38 Mб. Загружен: 2036
-
IV квартал 2014 года
PDF 5,11 Mб. Загружен: 1693
-
IV квартал 2013 года
PDF 7,97 Mб. Загружен: 2204
-
IV квартал 2012 года
PDF 5,09 Mб. Загружен: 1707
-
IV квартал 2011 года
PDF 5,25 Mб. Загружен: 1739
-
IV квартал 2010 года
PDF 4,22 Mб. Загружен: 1995
-
IV квартал 2009 года
PDF 1,53 Mб. Загружен: 2483
_____________________
Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — фонд акций» составило: 1 мес. (31.05.2022 - 30.06.2022) – -1,46%; 3 мес. (31.03.2022 - 30.06.2022) – -10,26%; 6 мес. (30.12.2021 - 30.06.2022) – -34,66%; 1 год (30.06.2021 - 30.06.2022) – -29,08%; 3 года (28.06.2019 - 30.06.2022) – +2,77%; 5 лет (30.06.2017 - 30.06.2022) – +55,07%.