Сравнение результатов «Арсагера – фонд акций» с результатами индексного фонда.
На информере приводится информация о разнице между изменением стоимости пая «Арсагера – фонд акций» и индексного фонда с начала текущего года по дату расчета. Мы называем эту разницу – альфа.
Расчет альфы производится в процентах по следующей формуле:
Альфа = (СПФАтек/СПФАнач) – (СПИФтек/СПИФнач), где
СПФАтек – стоимость пая «Арсагера – фонд акций» на текущую дату,
СПФАнач – стоимость пая «Арсагера – фонд акций» на начальную дату,
СПИФтек – стоимость пая индексного фонда на текущую дату,
СПИФнач – стоимость пая индексного фонда на начальную дату.
В качестве начальной даты для расчета альфы с начала 2023 года берется 30.12.2022 года.
На графике приводится информация о том, как менялось значение альфы (оранжевая линия) на протяжении года, а также приводится информация о ежедневном изменении альфы (голубые столбики характеризуют положительное изменение, серые – отрицательное).
В долгосрочном периоде мы стремимся превосходить результаты портфеля акций, повторяющего структуру индекса МосБиржи.
В регулярных видеообзорах о работе фонда мы приводим информацию об агрегированных фундаментальных показателях портфеля фонда и индекса МосБиржи.

Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, их доли в портфеле фонда и в индексе МосБиржи, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам года.
Приведенные выше данные могут давать общее представление о перспективности инвестиций в акции. Сравнение данных по портфелю и индексу дает представление о том, за счет каких фундаментальных показателей возможно получение результатов управления портфелем, превосходящих изменение индекса (подробнее об этом в материале «Слайд «Фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи»).
Информация об отклонении структуры портфеля фонда от отраслевой структуры индекса приводится в ежеквартальной отчетности о работе фонда и в материале «Отчет «Отраслевой анализ портфеля».
Альфа по итогам года (исторические значения)
Альфа по итогам года (исторические значения с 2010 года)
Изменение альфы в 2022 году
Изменение альфы в 2021 году
Изменение альфы в 2020 году
Изменение альфы в 2019 году
Изменение альфы в 2018 году
Изменение альфы в 2017 году
Изменение альфы в 2016 году
Изменение альфы в 2015 году
Параметры ценной бумаги
ISIN |
RU000A0HGNG6
|
Тикер на МосБирже |
АрсагераФА |
Название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций»
|
Маркет-мейкер: |
ИК РИКОМ-ТРАСТ |
Время работы маркет-мейкера: |
с 12.30 до 17.30 |
Предполагаемый спред:
|
|
с 12.30 до 15.00
|
≈ 2%(±1,0% от БО3) |
с 15.00 до 17.30 |
≈ 1%(±0,5% от БО3) |
Данная информация нацелена на то, чтобы помочь участникам торгов принять решение о совершении сделок с паями фонда с учетом текущих биржевых котировок ценных бумаг, входящих в портфель фонда.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Внимание! Цены на бирже формируются в результате спроса и предложения участников торгов и не зависят от действий управляющей компании. Владелец паев, если его не устраивает биржевая цена или нет подходящего объема, может перевести свои паи на лицевой счет, открытый в реестре пайщиков фонда, и осуществить погашение паев по расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами фонда. Для получения консультации о переводе паев с брокерского счета на лицевой счет в реестре пайщиков Вы можете обратиться к нашим специалистам.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Время обновления данных (Т0):
БО1 – Биржевой ориентир №1 (по средневзвешенным ценам) рассчитывается на основе средневзвешенных цен, сформировавшихся к указанному времени от начала биржевых торгов (с учетом утренней торговой сессии).
БО2 – Биржевой ориентир №2 (по ценам спроса и предложения) рассчитывается на основе средних значений между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу.
БО3 – Биржевой ориентир №3 (синтетический, взвешенный по времени) содержит в себе накопленную к определенному моменту времени информацию о средневзвешенных ценах и учитывает текущую рыночную ситуацию..
Методика расчета БО1
Количество ценных бумаг по каждой позиции, входящей в состав фонда на момент расчета, умножается на средневзвешенную цену, сформировавшуюся на момент расчета (время указывается в составе БО1). Результаты перемножения по каждой позиции суммируются. К полученному результату добавляется объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета, а также дебиторская задолженность, входящая в состав активов фонда на конец предыдущего дня. Из полученного результата вычитается размер кредиторской задолженности и резервов. Полученный результат делится на количество паев фонда на конец предыдущего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО2
БО2=(∑(Pсi+Pпi)/2*Qi + ДС + ДЗ - КЗ - Р)/Qп,
где Pсi – лучшая цена спроса i-ого эмитента,
Pпi – лучшая цена предложения i-ого эмитента,
Qi – количество бумаг i-ого эмитента в портфеле на момент расчета,
ДС – объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета,
ДЗ – дебиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
КЗ – кредиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Р – резервы фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Qп – количество паев фонда на конец предыдущего рабочего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО3
БО3 = (БО1 * Т1 + БО2 * (Т – Т1) ) / Т,
где БО1 – Биржевой ориентир №1,
БО2 – Биржевой ориентир №2,
Т1 – количество часов, прошедших с начала основной торговой сессии,
Т – общее количество часов основной торговой сессии.
Расчет биржевых ориентиров прекращается в 18.40 по московскому времени.
Динамика расчетных значений с начала торговой сессии
Нет данных за ~{localTime}~ |
Краткие итоги I квартала 2023 года
- изменение индекса МосБиржи полной доходности составило +14,08%;
- стоимость пая за квартал выросла на 18,63%;
- СЧА фонда увеличилась, наблюдался приток средств пайщиков;
- наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Добыча, переработка нефти и газа». На втором месте – «Финансовый сектор», «Черная металлургия, добыча угля и железной руды» на третьем месте;
- уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 43,5%–45,0%.
Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению
Интересная информация о фондовом рынке
Индекс МосБиржи полной доходности в 1 квартале вырос на 14% (с 4 549 до 5 189 пунктов). В отчетном периоде частично восстановилась практика публикации некоторых статистических данных и отчетностей компаний. Ужесточение денежно-кредитной политики мировых ЦБ оказывало давление на стоимость сырья на международных рынках.
Сокращение объемов экспорта российскими компаниями на фоне постепенного восстановления импорта в сочетании с процессами ухода иностранных компаний и перенастройки логистических цепочек привели к заметному ослаблению курса рубля – доллар вырос более чем на 9% (с 70,34 до 77,08 ₽ за долл. США). Отметим также, что в Европе продолжилось сильное снижение цен на газ с 800 долл. США за 1 000 м3 в начале квартала до 450 долл. США в конце. На фоне проблем западных экономик произошел рост стоимости драгметаллов (тройская унция золота выросла с 1 830 до 1 980 долл. США).
В группе 6.1 с большим отрывом лидируют акции Сбербанка (+53%), возобновившего публикацию отчетности и объявившего внушительные дивиденды. В пятерку лидеров вошли еще два наших эмитента: Транснефть (+22%) и ММК (+21%). Среди аутсайдеров оказались акции сырьевых компаний: НОВАТЭК (+7%), ЛУКОЙЛ (+7%), Газпром (+4%), Газпром нефть (+4%) и ОК РУСАЛ (+1%).
В группе 6.2 в наших портфелях результат лучше средней по группе (+24,81%) показали акции Банка Санкт-Петербург (+48%) и префы Башнефти (+39%). Среди аутсайдеров компании строительного и потребительского секторов: Группа ЛСР (+10%), ГК Самолет (+8%), Лента (+8%) и ROS AGRO (+8%).
Лидером в группе 6.3 и в наших портфелях стали акции Ашинского метзавода (+266%). В пятерку лидеров в наших портфелях вошли акции РусНефти (+65%). Результат хуже средней по группе (+40,47%) у электросетевых и генерирующих компаний: ЭЛ5-Энерго (+4%), Россети Центр (+1%) и Россети Центр и Приволжье (-4%).
Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!
Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - фонд акций
-
I квартал 2023 года
PDF 13,09 Mб. Загружен: 110
-
IV квартал 2022 года
PDF 13,21 Mб. Загружен: 832
-
III квартал 2022 года
PDF 3,74 Mб. Загружен: 559
-
II квартал 2022 года BV
PDF 611,5 Кб. Загружен: 332
-
II квартал 2022 года
PDF 3,71 Mб. Загружен: 732
-
IV квартал 2021 года BV
PDF 632,76 Кб. Загружен: 420
-
I квартал 2022 года
PDF 3,99 Mб. Загружен: 844
-
IV квартал 2021 года
PDF 3,87 Mб. Загружен: 694
-
III квартал 2021 года BV
PDF 624,03 Кб. Загружен: 1949
-
III квартал 2021 года
PDF 3,84 Mб. Загружен: 1648
-
II квартал 2021 года BV
PDF 622,25 Кб. Загружен: 609
-
II квартал 2021 года
PDF 3,55 Mб. Загружен: 1597
-
I квартал 2021 года BV
PDF 627,13 Кб. Загружен: 1125
-
IV квартал 2020 года BV
PDF 627 Кб. Загружен: 878
-
I квартал 2021 года
PDF 3,77 Mб. Загружен: 1321
-
III квартал 2020 года BV
PDF 627,01 Кб. Загружен: 1049
-
IV квартал 2020 года
PDF 3,75 Mб. Загружен: 1439
-
II квартал 2020 года BV
PDF 522,46 Кб. Загружен: 1259
-
III квартал 2020 года
PDF 3,72 Mб. Загружен: 1519
-
II квартал 2020 года
PDF 3,99 Mб. Загружен: 1410
-
I квартал 2020 года BV
PDF 521,1 Кб. Загружен: 1204
-
IV квартал 2019 года BV
PDF 520,82 Кб. Загружен: 1146
-
I квартал 2020 года
PDF 2,31 Mб. Загружен: 1422
-
IV квартал 2019 года
PDF 2,17 Mб. Загружен: 2384
-
III квартал 2019 года BV
PDF 517,89 Кб. Загружен: 1282
-
III квартал 2019 года
PDF 2,54 Mб. Загружен: 1740
-
II квартал 2019 года BV
PDF 515,12 Кб. Загружен: 1151
-
II квартал 2019 года
PDF 2,36 Mб. Загружен: 2563
-
I квартал 2019 года BV
PDF 508,22 Кб. Загружен: 1145
-
IV квартал 2018 года BV
PDF 508,11 Кб. Загружен: 1213
-
I квартал 2019 года
PDF 2,69 Mб. Загружен: 2062
-
IV квартал 2018 года
PDF 3,76 Mб. Загружен: 2302
-
III квартал 2018 года BV
PDF 510,83 Кб. Загружен: 1325
-
IV квартал 2017 года
PDF 2,28 Mб. Загружен: 1778
-
IV квартал 2016 года
PDF 6,42 Mб. Загружен: 1737
-
IV квартал 2015 года
PDF 5,38 Mб. Загружен: 2349
-
IV квартал 2014 года
PDF 5,11 Mб. Загружен: 1993
-
IV квартал 2013 года
PDF 7,97 Mб. Загружен: 2521
-
IV квартал 2012 года
PDF 5,09 Mб. Загружен: 2010
-
IV квартал 2011 года
PDF 5,25 Mб. Загружен: 2051
-
IV квартал 2010 года
PDF 4,22 Mб. Загружен: 2304
-
IV квартал 2009 года
PDF 1,53 Mб. Загружен: 2798
_____________________
Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — фонд акций» составило: 1 мес. (28.02.2023 - 31.03.2023) – +10,7%; 3 мес. (30.12.2022 - 31.03.2023) – +18,63%; 6 мес. (30.09.2022 - 31.03.2023) – +44,36%; 1 год (31.03.2022 - 31.03.2023) – +8,62%; 3 года (27.03.2020 - 31.03.2023) – +44,87%; 5 лет (30.03.2018 - 31.03.2023) – +48,65%.