Биржевые ориентиры

Параметры ценной бумаги 

ISIN
Тикер на МосБирже  
Название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — облигации КР 1.55»
Маркет-мейкер:   
Время работы маркет-мейкера:  

Предполагаемый спред: 

 

с 12.30 до 15.00

 
 с 15.00 до 17.30

Биржевые ориентиры 

Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

 

  БО1 БО2

БО3

T0

Время обновления данных (Т0):

 

БО1  Биржевой ориентир №1 (по средневзвешенным ценам) рассчитывается на основе средневзвешенных цен, сформировавшихся к указанному времени от начала биржевых торгов (с учетом утренней торговой сессии).

БО– Биржевой ориентир №2 (по ценам спроса и предложения) рассчитывается на основе средних значений между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу. 

БО– Биржевой ориентир №3 (синтетический, взвешенный по времени) содержит в себе накопленную к определенному моменту времени информацию о средневзвешенных ценах и учитывает текущую рыночную ситуацию.. 

Методика расчета БО1

Количество ценных бумаг по каждой позиции, входящей в состав фонда на момент расчета, умножается на средневзвешенную цену, сформировавшуюся на момент расчета (время указывается в составе БО1). Результаты перемножения по каждой позиции суммируются. К полученному результату добавляется объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета, а также дебиторская задолженность, входящая в состав активов фонда на конец предыдущего дня. Из полученного результата вычитается размер кредиторской задолженности и резервов. Полученный результат делится на количество паев фонда на конец предыдущего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.

Методика расчета БО2

БО2=(∑(Pсi+Pпi)/2*Qi + ДС + ДЗ - КЗ - Р)/Qп, 

где Pсi – лучшая цена спроса i-ого эмитента,

Pпi – лучшая цена предложения i-ого эмитента,

Qi – количество бумаг i-ого эмитента в портфеле на момент расчета,

ДС – объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета,

ДЗ – дебиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,

КЗ – кредиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,

Р  – резервы фонда на конец предыдущего рабочего дня,

Qп – количество паев фонда на конец предыдущего рабочего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.

Методика расчета БО3

БО3 = (БО1 * Т1 + БО2 * (Т – Т1) ) / Т,

где БО1 – Биржевой ориентир №1,

БО2 – Биржевой ориентир №2,

Т1 – количество часов, прошедших с начала основной торговой сессии,

Т – общее количество часов основной торговой сессии.

Расчет биржевых ориентиров прекращается в 18.40 по московскому времени.

 

Динамика расчетных значений с начала торговой сессии

T0
БО1
БО2
БО3
Нет данных за ~{localTime}~

fo

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных