Сравнение результатов «Арсагера – фонд акций» с результатами индексного фонда.
На информере приводится информация о разнице между изменением стоимости пая «Арсагера – фонд акций» и индексного фонда с начала текущего года по дату расчета. Мы называем эту разницу – альфа.
Расчет альфы производится в процентах по следующей формуле:
Альфа = (СПФАтек/СПФАнач) – (СПИФтек/СПИФнач), где
СПФАтек – стоимость пая «Арсагера – фонд акций» на текущую дату,
СПФАнач – стоимость пая «Арсагера – фонд акций» на начальную дату,
СПИФтек – стоимость пая индексного фонда на текущую дату,
СПИФнач – стоимость пая индексного фонда на начальную дату.
В качестве начальной даты для расчета альфы с начала 2024 года берется 29.12.2023 года.
На графике приводится информация о том, как менялось значение альфы (оранжевая линия) на протяжении года, а также приводится информация о ежедневном изменении альфы (голубые столбики характеризуют положительное изменение, серые – отрицательное).
В долгосрочном периоде мы стремимся превосходить результаты портфеля акций, повторяющего структуру индекса МосБиржи.
В регулярных видеообзорах о работе фонда мы приводим информацию об агрегированных фундаментальных показателях портфеля фонда и индекса МосБиржи.
Показатели рассчитываются исходя из текущих цен акций, их доли в портфеле фонда и в индексе МосБиржи, а также прогнозов по прибыли и балансовой стоимости компаний по итогам года.
Приведенные выше данные могут давать общее представление о перспективности инвестиций в акции. Сравнение данных по портфелю и индексу дает представление о том, за счет каких фундаментальных показателей возможно получение результатов управления портфелем, превосходящих изменение индекса (подробнее об этом в материале «Слайд «Фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи»).
Информация об отклонении структуры портфеля фонда от отраслевой структуры индекса приводится в ежеквартальной отчетности о работе фонда и в материале «Отчет «Отраслевой анализ портфеля».
Альфа по итогам года (исторические значения)
Альфа по итогам года (исторические значения с 2010 года)
Изменение альфы в 2023 году
Изменение альфы в 2022 году
Изменение альфы в 2021 году
Изменение альфы в 2020 году
Изменение альфы в 2019 году
Изменение альфы в 2018 году
Изменение альфы в 2017 году
Изменение альфы в 2016 году
Изменение альфы в 2015 году
Параметры ценной бумаги
ISIN |
RU000A0HGNG6
|
Тикер на МосБирже |
АрсагераФА |
Название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций»
|
Маркет-мейкер: |
ИК РИКОМ-ТРАСТ |
Время работы маркет-мейкера: |
не менее 300 минут в течение торгового дня
|
Предполагаемый спред:
|
|
с 12.30 до 15.00
|
≈ 2%(±1,0% от БО3) |
с 15.00 до 17.30 |
≈ 1%(±0,5% от БО3) |
Внимание! Во избежание возможных ошибок при совершении сделок на бирже настоятельно рекомендуем проводить операции только по лимитным заявкам (указывайте в заявке цену сделки, по которой Вы готовы купить/продать паи). Не рекомендуем использовать рыночный тип заявки при совершении сделок.
Биржевые ориентиры для совершения операций на бирже
Данная информация нацелена на то, чтобы помочь участникам торгов принять решение о совершении сделок с паями фонда с учетом текущих биржевых котировок ценных бумаг, входящих в портфель фонда.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Внимание! Цены на бирже формируются в результате спроса и предложения участников торгов и не зависят от действий управляющей компании. Владелец паев, если его не устраивает биржевая цена или нет подходящего объема, может перевести свои паи на лицевой счет, открытый в реестре пайщиков фонда, и осуществить погашение паев по расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами фонда. Для получения консультации о переводе паев с брокерского счета на лицевой счет в реестре пайщиков Вы можете обратиться к нашим специалистам.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Время обновления данных (Т0):
БО1 – Биржевой ориентир №1 (по средневзвешенным ценам) рассчитывается на основе средневзвешенных цен, сформировавшихся к указанному времени от начала биржевых торгов (с учетом утренней торговой сессии).
БО2 – Биржевой ориентир №2 (по ценам спроса и предложения) рассчитывается на основе средних значений между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу.
БО3 – Биржевой ориентир №3 (синтетический, взвешенный по времени) содержит в себе накопленную к определенному моменту времени информацию о средневзвешенных ценах и учитывает текущую рыночную ситуацию..
Методика расчета БО1
Количество ценных бумаг по каждой позиции, входящей в состав фонда на момент расчета, умножается на средневзвешенную цену, сформировавшуюся на момент расчета (время указывается в составе БО1). Результаты перемножения по каждой позиции суммируются. К полученному результату добавляется объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета, а также дебиторская задолженность, входящая в состав активов фонда на конец предыдущего дня. Из полученного результата вычитается размер кредиторской задолженности и резервов. Полученный результат делится на количество паев фонда на конец предыдущего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО2
БО2=(∑(Pсi+Pпi)/2*Qi + ДС + ДЗ - КЗ - Р)/Qп,
где Pсi – лучшая цена спроса i-ого эмитента,
Pпi – лучшая цена предложения i-ого эмитента,
Qi – количество бумаг i-ого эмитента в портфеле на момент расчета,
ДС – объем денежных средств на счете брокера и на расчетных счетах фонда на момент расчета,
ДЗ – дебиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
КЗ – кредиторская задолженность фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Р – резервы фонда на конец предыдущего рабочего дня,
Qп – количество паев фонда на конец предыдущего рабочего дня, скорректированное в зависимости от объема денежных средств, поступивших с транзитного счета.
Методика расчета БО3
БО3 = (БО1 * Т1 + БО2 * (Т – Т1) ) / Т,
где БО1 – Биржевой ориентир №1,
БО2 – Биржевой ориентир №2,
Т1 – количество часов, прошедших с начала основной торговой сессии,
Т – общее количество часов основной торговой сессии.
Расчет биржевых ориентиров прекращается в 18.40 по московскому времени.
Внимание! Во избежание возможных ошибок при совершении сделок на бирже настоятельно рекомендуем проводить операции только по лимитным заявкам (указывайте в заявке цену сделки, по которой Вы готовы купить/продать паи). Не рекомендуем использовать рыночный тип заявки при совершении сделок.
Динамика расчетных значений с начала торговой сессии
Нет данных за ~{localTime}~ |
Краткие итоги IV квартала 2023 года
- изменение индекса МосБиржи полной доходности составило +0,87%;
- стоимость пая за квартал выросла на 2,01%;
- СЧА фонда увеличилась, наблюдался приток средств пайщиков;
- наибольшую долю в портфеле занимает отрасль «Добыча, переработка нефти и газа». На втором месте «Финансовый сектор», «Черная металлургия, добыча угля и железной руды» на третьем месте;
- уровень «диверсификации Арсагеры» портфеля находился в диапазоне 46,5%–50,0%.
Алексей Астапов Директор по привлечению капитала и продвижению
Интересная информация о фондовом рынке
Индекс МосБиржи полной доходности в 4 квартале вырос на 0,87% (с 6 937 до 6 998 пунктов). Одним из наиболее заметных явлений в экономике стало укрепление курса рубля на 9,2% (с 97,41 до 89,69 ₽ за долл. США), в первую очередь благодаря включению механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами, и это несмотря на существенное снижение стоимости нефти с 95,3 до 77,1 долл. за баррель (-19%). Сохранение высоких темпов инфляции стало причиной очередного повышения ключевой ставки Банком России с 13% до 16%. Это, в свою очередь, вызвало существенный рост ставок по вкладам и усилило переток средств на банковские депозиты (+4 трлн ₽ за квартал или +10% к объему депозитов) и в фонды денежного рынка. К следствиям этой тенденции можно отнести околонулевую динамику «голубых фишек» и обвал «памповых историй» во втором/третьем эшелоне после сильного «разогрева» в 3 квартале.
В группе 6.1 в наших портфелях лучший результат (как и в прошлом квартале) у акций Газпром нефти (+32%). Результат лучше среднего по группе (+0,42%) у акций компаний нефтегазового сектора: Татнефти (+18%), Роснефти (+11%), ЛУКОЙЛа (+8%).
Отсутствие дивидендных выплат негативно сказалось на котировках акций Русала (-17%) и ЭН+ ГРУП (-16%), а в случае с НЛМК (-14,5%) добавились еще и проблемы с раскрытием отчетности.
В группе 6.2 лучший результат в наших портфелях показали акции Распадской (+22%) и префы Башнефти (+20%). Сильное снижение котировок в отсутствии значимых корпоративных новостей продемонстрировали акции Банка Санкт-Петербург (-19%).
В группе 6.3 все акции в наших портфелях показали результат выше средней по группе (-22,24%). При этом лучший результат (динамика около 0%) у акций Россетей Центра.
Спасибо, что Вы с нами. Удачных инвестиций!
Результаты управления инвестиционным портфелем Арсагера - фонд акций
-
IV квартал 2023 года
PDF 3,6 Mб. Загружен: 405
-
II квартал 2023 года BV
PDF 637,5 Кб. Загружен: 201
-
III квартал 2023 года
PDF 3,59 Mб. Загружен: 780
-
II квартал 2023 года
PDF 12,77 Mб. Загружен: 1177
-
IV квартал 2022 года BV
PDF 613,83 Кб. Загружен: 486
-
I квартал 2023 года
PDF 13,09 Mб. Загружен: 896
-
IV квартал 2022 года
PDF 13,21 Mб. Загружен: 1040
-
III квартал 2022 года
PDF 3,74 Mб. Загружен: 803
-
II квартал 2022 года BV
PDF 611,5 Кб. Загружен: 513
-
II квартал 2022 года
PDF 3,71 Mб. Загружен: 967
-
IV квартал 2021 года BV
PDF 632,76 Кб. Загружен: 614
-
I квартал 2022 года
PDF 3,99 Mб. Загружен: 1058
-
IV квартал 2021 года
PDF 3,87 Mб. Загружен: 868
-
III квартал 2021 года BV
PDF 624,03 Кб. Загружен: 2151
-
III квартал 2021 года
PDF 3,84 Mб. Загружен: 1832
-
II квартал 2021 года BV
PDF 622,25 Кб. Загружен: 788
-
II квартал 2021 года
PDF 3,55 Mб. Загружен: 1783
-
I квартал 2021 года BV
PDF 627,13 Кб. Загружен: 1335
-
IV квартал 2020 года BV
PDF 627 Кб. Загружен: 1036
-
I квартал 2021 года
PDF 3,77 Mб. Загружен: 1506
-
III квартал 2020 года BV
PDF 627,01 Кб. Загружен: 1247
-
IV квартал 2020 года
PDF 3,75 Mб. Загружен: 1633
-
II квартал 2020 года BV
PDF 522,46 Кб. Загружен: 1470
-
III квартал 2020 года
PDF 3,72 Mб. Загружен: 1698
-
II квартал 2020 года
PDF 3,99 Mб. Загружен: 1603
-
I квартал 2020 года BV
PDF 521,1 Кб. Загружен: 1427
-
IV квартал 2019 года BV
PDF 520,82 Кб. Загружен: 1333
-
I квартал 2020 года
PDF 2,31 Mб. Загружен: 1605
-
IV квартал 2019 года
PDF 2,17 Mб. Загружен: 2561
-
III квартал 2019 года BV
PDF 517,89 Кб. Загружен: 1445
-
III квартал 2019 года
PDF 2,54 Mб. Загружен: 1922
-
II квартал 2019 года BV
PDF 515,12 Кб. Загружен: 1319
-
II квартал 2019 года
PDF 2,36 Mб. Загружен: 2742
-
I квартал 2019 года BV
PDF 508,22 Кб. Загружен: 1316
-
IV квартал 2018 года BV
PDF 508,11 Кб. Загружен: 1377
-
I квартал 2019 года
PDF 2,69 Mб. Загружен: 2247
-
IV квартал 2018 года
PDF 3,76 Mб. Загружен: 2477
-
III квартал 2018 года BV
PDF 510,83 Кб. Загружен: 1483
-
IV квартал 2017 года
PDF 2,28 Mб. Загружен: 1961
-
IV квартал 2016 года
PDF 6,42 Mб. Загружен: 1915
-
IV квартал 2015 года
PDF 5,38 Mб. Загружен: 2531
-
IV квартал 2014 года
PDF 5,11 Mб. Загружен: 2170
-
IV квартал 2013 года
PDF 7,97 Mб. Загружен: 2710
-
IV квартал 2012 года
PDF 5,09 Mб. Загружен: 2195
-
IV квартал 2011 года
PDF 5,25 Mб. Загружен: 2240
-
IV квартал 2010 года
PDF 4,22 Mб. Загружен: 2487
-
IV квартал 2009 года
PDF 1,53 Mб. Загружен: 2978
_____________________
Изменение стоимости пая фонда «Арсагера — фонд акций» составило: 1 мес. (30.11.2023 - 31.12.2023) – +2,40%; 3 мес. (30.09.2023 - 31.12.2023) – +2,01%; 6 мес. (30.06.2023 - 31.12.2023) – +20,35%; 1 год (31.12.2022 - 31.12.2023) – +72,04%; 3 года (31.12.2020 - 31.12.2023) – +43,12%; 5 лет (31.12.2018 - 31.12.2023) – +125,85%.